Стопы и прибыль! Почему стоп должен быть коротким!

Везде и всюду, на любых сайтах посвященных трейдингу на Nyse и Nasdaq и во всех книжках на эту тему, вы можете найти яркую пропаганду того, что короткие стопы это залог успешного трейдинга. То же самое скажет        Вам любой профессиональный трейдер.

Но не смотря на это почти все новички пытаются сделать все наоборот, делают стопы шире чем нужно, или наоборот слишком маленькими. По своему опыту могу сказать, что сгубит Вас и то и другое.

         Каких основных правил расстановки стопов я  придерживаюсь сам и советую придерживаться всем:

1. Стоп должен быть объективным, таким чтобы его не снесли сразу после открытия позиции, но и чтобы он не был неразумно большим.

2. Стоп должен быть таким, чтобы если он сработал, он не принес вам явного «удара по нервам», те есть чтобы эта сумма потери была для вас вполне допустимой. Для этого нужно строго соблюдать правила риск менеджмента и мани менеджмента.

3. Потенциальный убыток по сделке должен быть минимум в 3 раза меньше потенциальной прибыли. И чем больше будет это соотношение, тем лучше.

4. Не входить в сделки если эти правила невозможно применить к ситуации на рынке.

Рисунок 1.

Почему стоп должен быть коротким? Посмотрим на рисунок 1. Допустим есть четкий расчет, что акция сильно двинет вверх и вы зашли на базе, но произошло резкое снижение давления покупателей, и вам срывает стоп. Сорвет его в любом случае, будет ли он 5 или 20 центов. Разница лишь в том, что убыток будет разным.

Что значит объективный стоп? На рисунке 2 и 3 вы видите 2 одинаковые ситуации на рынке. В первом случае вы зайдете 2 раза, и вас может выбить по стопу в 20 центов, во втором вы зайдете 3 раза, из них 2 раза выбьет по 5 центов, общий убыток будет 10 центов. Уже становиться ясно, что второй вариант объективнее первого. Если же вы решите сделать стоп 2-3 цента, то его соответственно сорвет много раз, и добавляя комиссии убыток будет такой же как и в первом случае, если даже не выше. Плюс будет переигровка и нарушение правил мани менеджмента, чего допускать никогда нельзя.

Рисунок 2.

Рисунок 3

Как же прибыль зависит от стопов? Допустим, в день вы делаете 5 сделок, вы новичок, и плохо оцениваете рынок, в итоге получается что из них 1 положительная, 4 отрицательных.

 

При коротких стопах картинка будет примерно такая: (-5)+(-7)+(-8)+(-6)+(45)=19. Результат положительный.

При больших стопах может быть по иному:         (-15)+(-12)+(-20)+(-10)+(45)= -12. Результат отрицательный.

 

Получается что используя короткие стопы, благодаря высокому мат ожиданию, даже при нестабильной системе, мы будем немного зарабатывать, или оставаться в нуле. При хорошей же торговой системе прибыль не заставит себя ждать.

То что в качестве примера я написал стопы в 5-8 центов вовсе не значит что они должны быть именно такими. Например при перспективе движения в акции 2-3 доллара, вполне можно допустить стоп в 20-30 пунктов. Если вас подробно интересует как объективно рассчитывать стоп в зависимости от ситуации на рынке, можете пройти онлайн обучение трейдингу. Где я объясню все азы своей торговой системы, с помощью которой вы сможете стабильно и достойно зарабатывать.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий



ВВЕРХВВЕРХ